MetaTrader4にはバックテストの機能がありますが、
例えば5分足でClose[2000]などの過去の足のデータが所得出来無い場合があります。

現在外為オプション用にインジケーターを作成して、
「5分足で過去データをパターン化して次の足2つの動きを予測する」
某ぱっと見テクニカルみたいな事を挑戦中なのですが、
現在毎日ログデータを吐かせてフォワードテストしています。

そこで、バックテストのヴィジュアルモードに上記のインジを突っ込んで
過去のログを吐かせようとしたのですが2行目のような感じであまり古いデータがとれませんでした。
これの回避策を色々考えていたのですが、発想の転換が出来ましたので記事にしておきます。

バックテストではあまり古いデータがClose[9999]のようにしても所得出来無い。
↓
リアルのトレードの方で、フォワードテストは出来ている。
↓
リアルのチャートに「インジの内容を全てinit内に強引に突っ込んでforループする新インジ」を突っ込む。

といった方法で、強引ながらなんとか解決しそうです。

達成1セット。
76,000円→77,000円（+1,000円）

結果的に4種類も類似のシグナルシステム作っちゃったんだけど
実際にシグナルを表示しているのは1つ。(全部、ログは.csvで吐いてる。)
午前中にどれがその日一番勝率高いかチェックして、1番のやつを午後以降自動的に選択する
…なんて作りは面倒だろうなぁ。そもそも午前とそれ以降の関連性も確認してないし。
などと考えている、菅野よう子プロデュースのサイバービッチを聞きながら。

95,000円→76,000円（-19,000円）
達成1回。週末に、2連勝で止めたほうが儲かるかどうか検証しようかな。

103,000円→95,000円（-8,000円）
達成0回。ま、そんな日もあるさ。東京休場だったし。

クロス円の通貨って基本的に同じ方向に動く事が多いはず、
という前提に基づいて確率的にはどうなのだろうと過去1ヶ月分データ集計してみました。

＞通貨相関検証0917
のシートの方は、レンジ外幅をかなり多めに見積もってます
（データ元の下2桁鯖で2ピピの範囲内をレンジ外とした）
＞通貨相関検証0917(レンジ幅少の場合)
のシートの方は、レンジ外幅を1ピピにしています。

どちらにしろ、実際のGMOクリック証券の提供しているデータではないのでご注意ください。
それと、同じ方向に動く確率が高いからといって3通貨ベットしても
外れたら余計被害が
大きくなるだけですのでご注意ください。

データの見方の例としては
勝ち　1　＝　レンジ外、勝ち、勝ち（トータル1＋）
　　　　　 　or　負け、勝ち、勝ち（トータル1＋）
勝ち　3　＝　全通貨同方向
負け　-1　＝　レンジ外、レンジ外、勝ち（トータル1－）
　　　　　 　or　レンジ外、負け、勝ち（トータル1－）
　　　　　 　(※負け負け勝ちのパターンは上の勝ち1に分類されます)

※勝ち、というのはあくまで予想が当たっていた場合ですので、
　基本的にこのデータで各通貨の方向性が一緒だとしても
　そもそも勝ちの逆に張っていたら負けです。

そこまでを前提としてこのデータをどう使うかというと…
自身で用意した自分の勝率やベッティングシステムと掛けあわせたりすれば使い道あるかな？
正直このデータの活用法は私自身あまり分かっていません。
アイディアというか、考え方についてなどご意見募集中。


※念のため書き足しておきますが、くれぐれも投資は自己責任でお願いします。

投稿しようとしたら↓
＊アップロードできるファイルは、512KBまで。
忍者ェ・・・

仕方ないので元データを削除して表形式のピボットテーブルをただの表にしました。
こんなんでデータの意味伝わるかなぁ…
ダウンロード(xls)